深交所发布ETF风险管理指引

    财华社深圳新闻中心

    深交所2日发布通知称，为促进市场健康发展，制定《交易型开放式指数基金风险管理指引》，并自发布之日起施行。通知称，基金公司应制定ETF投资运作规范和建立ETF投资管理系统，并对投资运作规范内容定量化、参数化，在ETF投资管理系统中进行设定，严格限制基金交易行为，防范不合理或随意的主动交易可能带来的投资风险以及因成份股或现金头寸不足导致赎回失败的风险。此外，基金公司应当建立具有自动报警功能的风险监控系统，实时监控ETF运作情况。监控内容应当至少包括：ETF交易状态是否正常、交易量是否异常放大等情况。一旦发现异常情形，应当立即准备启动应急预案，并视情况决定是否申请立即暂停申购、赎回和临时停牌，同时将相关情况通知深交所。